MACD

فاصلهٔ دو میانگین

MACD فاصلهٔ یک میانگین سریع و یک میانگین کند را نشان می‌دهد. خط سیگنال میانگینِ خود MACD است. وقتی MACD بالای سیگنال برود، شتاب صعود بیشتر شده.

معمولاً MACD با میانگین‌های ۱۲ و ۲۶ روزه حساب می‌شود و خط سیگنال میانگین ۹ روزهٔ MACD است. وقتی MACD بالای صفر است، میانگین سریع بالای میانگین کند است، یعنی قیمت‌های اخیر بالاتر از قبل‌اند. MACD هم مثل میانگین‌ها از گذشته ساخته شده و همیشه کمی عقب است.

هیستوگرام

میله‌های MACD فاصلهٔ MACD و سیگنال‌اند. میله‌هایی که بلندتر می‌شوند یعنی شتاب بیشتر؛ کوتاه‌تر شدنشان یعنی شتاب کم شده.

میله‌های سبز یعنی MACD بالای سیگنال است و میله‌های قرمز یعنی پایین آن. لحظه‌ای که میله‌ها از سبز به قرمز تغییر می‌کنند، همان تقاطع MACD و سیگنال است. خیلی‌ها کوتاه شدن میله‌ها را زودتر از تقاطع نشانهٔ کم شدن شتاب می‌دانند.

عددهای پیش‌فرض و خط صفر

MACD معمولاً با میانگین‌های نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه ساخته می‌شود: MACD = میانگین ۱۲ روزه منهای میانگین ۲۶ روزه. خط سیگنال، میانگین ۹ روزهٔ خود MACD است.

وقتی MACD بالای صفر است، یعنی میانگین کوتاه بالای میانگین بلند است و قیمت در این روزها از میانگین بلندمدتش جلوتر است. عبور MACD از صفر همان تقاطع دو میانگین است؛ پس MACD همان ایدهٔ تقاطع است، فقط به شکل یک خط.

میانگین نمایی: روزهای تازه وزن بیشتری دارند

MACD با میانگین ساده ساخته نمی‌شود، با «میانگین متحرک نمایی». در میانگین ساده همهٔ روزها یک وزن دارند؛ در میانگین نمایی روزهای تازه وزن بیشتری دارند، پس خطش زودتر به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد.

حسابش این‌طور است: هر روز، میانگین دیروز را برمی‌داری و بخشی از فاصلهٔ قیمت امروز تا آن را به آن اضافه می‌کنی. این بخش برای میانگین نمایی نُه‌روزه ۰٫۲ است (۲ تقسیم بر ۹ به‌علاوهٔ یک، یعنی ۲ ÷ ۱۰). اگر میانگین دیروز ۱۰۰۰ و قیمت پایانی امروز ۱۱۰۰ باشد، میانگین امروز = ۱۰۰۰ + ۰٫۲ × (۱۱۰۰ − ۱۰۰۰) = ۱۰۲۰.

MACD گام‌به‌گام با عدد

گام ۱: میانگین نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزهٔ قیمت پایانی را حساب کن؛ مثلاً ۱۰۵۰ و ۱۰۰۰. گام ۲: MACD = ۱۰۵۰ − ۱۰۰۰ = ۵۰؛ مثبت بودنش یعنی قیمت‌های اخیر بالاتر از میانگین بلندترند. گام ۳: خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزهٔ خود MACD است؛ فرض کن ۴۰. گام ۴: هیستوگرام = MACD منهای سیگنال = ۱۰.

حالا فرض کن فردا MACD به ۴۵ و سیگنال به ۴۱ برسد. هیستوگرام ۴ می‌شود: هنوز مثبت، ولی کوتاه‌تر؛ یعنی شتاب صعود کم شده. اگر MACD زیر سیگنال برود، هیستوگرام منفی می‌شود؛ این همان تقاطع MACD است.

چون MACD از قیمت ساخته شده، اندازه‌اش به قیمت سهم بستگی دارد. عدد MACD دو سهم مختلف را با هم مقایسه نکن؛ جهت و تقاطع‌ها مهم‌اند.

خلاصهٔ درس

MACD فاصلهٔ دو میانگین نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه است؛ خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزهٔ خود MACD است.

میانگین نمایی به روزهای تازه وزن بیشتری می‌دهد و زودتر واکنش نشان می‌دهد.

هیستوگرام = MACD منهای سیگنال؛ کوتاه شدن میله‌ها یعنی کم شدن شتاب.

MACD هم از قیمت گذشته ساخته شده و کمی عقب است؛ عدد MACD دو سهم را با هم مقایسه نکن.

واژه‌های این درس

میانگین متحرک

میانگین قیمت چند روز آخر که هر روز یک روز جلو می‌رود؛ خطی نرم که بالا و پایین‌های روزانه را صاف می‌کند.

میانگین نمایی

میانگین متحرکی که به روزهای تازه وزن بیشتری می‌دهد و زودتر از میانگین ساده به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد.

پایانی

میانگین وزنی قیمت معامله‌های روز؛ قیمت رسمی‌ای که دامنهٔ فردا از آن حساب می‌شود.

MACD

اندیکاتوری از فاصلهٔ دو میانگین متحرک کوتاه و بلند؛ برای دیدن قوت و تغییر جهت روند.

خودت را بسنج

1. ۱.میله‌های مثبت MACD روزبه‌روز کوتاه‌تر می‌شوند. یعنی…

   • الف)شتاب صعود کم شده
   • ب)شتاب صعود زیاد شده
   • ج)قیمت حتماً می‌ریزد
   • د)حجم صفر شده
   دیدن جواب

   جواب: الف) شتاب صعود کم شده

   کوتاه شدن میله‌ها یعنی دو خط به هم نزدیک می‌شوند.

2. ۲.MACD از چه ساخته می‌شود؟

   • الف)میانگین‌های متحرک قیمت
   • ب)سود شرکت
   • ج)تعداد سهامدار
   • د)پول حقیقی
   دیدن جواب

   جواب: الف) میانگین‌های متحرک قیمت

   از دو میانگین سریع و کند.

3. ۳.MACD از زیر صفر به بالای صفر رفت. یعنی…

   • الف)میانگین ۱۲ روزه از ۲۶ روزه بالاتر رفته
   • ب)قیمت حتماً دو برابر می‌شود
   • ج)RSI بالای ۷۰ است
   • د)حجم صفر شده
   دیدن جواب

   جواب: الف) میانگین ۱۲ روزه از ۲۶ روزه بالاتر رفته

   MACD فاصلهٔ دو میانگین است؛ عبور از صفر یعنی تقاطع آن دو.

4. ۴.میانگین نمایی ده‌روزهٔ دیروز ۲۰۰۰ است و ضریبش حدود ۰٫۱۸. قیمت امروز ۲۱۰۰ بسته شد. میانگین امروز تقریباً؟

   • الف)۲۰۱۸
   • ب)۲۱۰۰
   • ج)۲۰۵۰
   • د)۲۰۰۰
   دیدن جواب

   جواب: الف) ۲۰۱۸

   ۲۰۰۰ + ۰٫۱۸ × (۲۱۰۰ − ۲۰۰۰) = ۲۰۰۰ + ۱۸ = ۲۰۱۸.

5. ۵.MACD برابر ۳۰ و خط سیگنال ۳۶ است. هیستوگرام چیست و چه می‌گوید؟

   • الف)منفی ۶؛ MACD زیر سیگنال است و شتاب ضعیف شده
   • ب)مثبت ۶؛ شتاب صعود بیشتر شده
   • ج)۶۶؛ روند خیلی قوی است
   • د)صفر؛ هیچ معنایی ندارد
   دیدن جواب

   جواب: الف) منفی ۶؛ MACD زیر سیگنال است و شتاب ضعیف شده

   ۳۰ − ۳۶ = منفی ۶؛ میلهٔ منفی یعنی MACD زیر خط سیگنال است.