بک‌تست یعنی یک قاعده را روی دادهٔ گذشته امتحان کنی؛ مثلاً «اگر یک سال پیش هر ماه مبلغ ثابتی در یک صندوق گذاشته بودم، الان چه داشتم؟».
در «سبد من» راوی صندوق، کارت «اگر این ترکیب را از قبل داشتی» همین کار را برای ترکیب صندوق‌هایت انجام می‌دهد. بک‌تست کمک می‌کند ببینی یک روش در دوره‌های خوب و بد بازار چطور رفتار کرده و چقدر افت داشته.
اینکه قاعده‌ای در گذشته جواب داده، تضمین نمی‌کند که در آینده هم جواب بدهد. بک‌تست برای شناختن رفتار یک روش است، نه پیشگویی.
بازار در دوره‌های مختلف رفتار متفاوتی دارد: دوره‌ای صعودی قوی، دوره‌ای نوسانی و دوره‌ای نزولی. روشی که در یک دوره عالی بوده، ممکن است در دورهٔ بعد ضرر بدهد. برای همین بک‌تست را روی دوره‌های مختلف انجام بده و انتظار معقولی داشته باش.
فرض کن سه ماه، هر ماه ۱ میلیون تومان از یک صندوق می‌خری. قیمت واحد ماه اول ۱۰۰۰، ماه دوم ۸۰۰ و ماه سوم ۱۲۵۰ تومان است. ماه اول ۱۰۰۰ واحد، ماه دوم ۱۲۵۰ واحد و ماه سوم ۸۰۰ واحد می‌گیری؛ روی هم ۳۰۵۰ واحد با ۳ میلیون.
میانگین قیمت خریدت حدود ۹۸۴ تومان است، کمتر از میانگین سادهٔ سه قیمت (حدود ۱۰۱۷). دلیلش این است که در ماه ارزان، با همان پول واحد بیشتری خریدی. این روش بهترین قیمت را نمی‌گیرد، ولی از بدترین زمان‌بندی هم دورت می‌کند.
بک‌تست یعنی امتحان یک روش روی گذشته، برای شناختن رفتارش، نه پیشگویی.
روش را در دوره‌های صعودی، نوسانی و نزولی امتحان کن.
خرید ماهانه با مبلغ ثابت، زمان‌بندی ورود را پخش می‌کند و در قیمت‌های پایین سهم بیشتری می‌خرد.
نتیجهٔ گذشته را با انتظار معقول ببین؛ بازار عوض می‌شود.
روشی در بک‌تست یک سال گذشته ۸۰٪ سود داده. کدام درست است؟
خرید ماهانهٔ مبلغ ثابت (به‌جای یک‌جا) چه مزیتی دارد؟
دو ماه، هر ماه ۱ میلیون: قیمت‌ها ۱۰۰۰ و ۵۰۰ تومان. میانگین قیمت خریدت؟